銀行交易員被曝涉嫌操縱全球基準(zhǔn)匯率
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繼Libor利率，能源市場和新加坡離岸外匯市場NDF相繼被銀行操縱之后，這個世界似乎已經(jīng)沒有什么不能被銀行操縱的了。近日，據(jù)五家銀行做市商爆料，一些全球頂尖銀行的交易員們曾操縱基準(zhǔn)匯率來扭曲數(shù)萬億以美元計價的投資價值。
彭博的報道顯示，被操縱的基準(zhǔn)匯率為WM/Reuters，該匯率指數(shù)誕生于1994年，為基金管理者提供標(biāo)準(zhǔn)化的匯率指數(shù)來計算每日的資產(chǎn)凈值。該基準(zhǔn)匯率分為即期收盤和遠(yuǎn)期收盤兩個品種，一些全球主要的股票和債券指數(shù)供應(yīng)商（比如英國富時FTSE和MSCI）均把WM/Reuters匯率納入其中作為計算因子，因此很小的匯率波動，都可以影響大約3.6萬億美元追蹤各類指數(shù)的基金投資價值，從養(yǎng)老基金到結(jié)構(gòu)性理財存款帳戶無一幸免。
據(jù)披露，交易員們在客戶的交易指令被執(zhí)行之前布下“老鼠倉”，并協(xié)同其它銀行的交易員一起在該匯率收盤前的一個“60秒窗口”內(nèi)進(jìn)行串謀操縱。由于最后的定盤匯率是基于這60秒內(nèi)所有交易的中間值來計算的，因此數(shù)個規(guī)模較小的交易指令可能比一個大規(guī)模的交易單帶來的影響要大。
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