銀監(jiān)會回應(yīng)存貸比取消 國際規(guī)則或再生變
記者 張颯
針對銀行業(yè)內(nèi)關(guān)于取消或放松存貸比考核的呼聲，銀監(jiān)會有關(guān)部門負責(zé)人8月31日在上海的一個論壇上表示，簡單的存貸比指標在約束銀行發(fā)展模式上依然可以發(fā)揮作用，但隨著金融創(chuàng)新、金融脫媒等趨勢，監(jiān)管層也正在對存貸比指標本身以及對該指標的監(jiān)管方式進行反思。
上述負責(zé)人同時表示，仍在對去年10月對外公布的商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法征求意見稿進行內(nèi)部討論，針對流動性覆蓋率等諸多擬新引進的監(jiān)管指標，細節(jié)均有待進一步明確，因此上述管理辦法將在時機成熟時對外發(fā)布。
“不僅看指標達標”
所謂存貸比，簡單說就是貸款和存款之比，目前監(jiān)管部門要求存貸比不得超過75%。上述銀監(jiān)會負責(zé)人指出，存貸比指標保證了一家銀行的關(guān)聯(lián)性、復(fù)雜性得到控制，令整個銀行業(yè)的風(fēng)險傳染性得到有效抑制。
“我見過一些銀行本身存貸比很受約束，特別依賴同業(yè)短期融資來支撐其長期發(fā)展，由此帶來很高的回報率，這類銀行就向監(jiān)管層提出存貸比要改，或者存貸比的指標不科學(xué)，但這類銀行往往并不承認自身的發(fā)展模式存在很高的流動性風(fēng)險，這是我們發(fā)現(xiàn)的最可怕的問題。”上述負責(zé)人強調(diào)，監(jiān)管層對存貸比指標的考核已經(jīng)不再是簡單粗暴地看監(jiān)管指標，達標了就萬事大吉，不達標就采取措施，“不僅要看指標的高低，還要看銀行自身的管理能力?！?/font>
上述負責(zé)人指出，目前，監(jiān)管層常規(guī)收集的商業(yè)銀行日常流動性風(fēng)險考核指標中，除存貸比外，包括流動性比率、超額備付率、核心負債依存度、缺口率、負債集中度等指標均存在一定的局限性，下一步將引入巴塞爾委員會新提出的流動性監(jiān)管指標——流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比例。
所謂流動性覆蓋率(LCR)，指的是優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備與未來30日現(xiàn)金凈流出量的比率。旨在確保商業(yè)銀行在設(shè)定的嚴重流動性壓力情景下，能夠保持充足的、無變現(xiàn)障礙的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，并通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)來滿足未來30日的流動性需求。商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。
凈穩(wěn)定資金比例 (NFSR)是指可用的穩(wěn)定資金與所需的穩(wěn)定資金的比率。旨在引導(dǎo)商業(yè)銀行減少資金運用與資金來源的期限錯配，增加長期穩(wěn)定資金來源，滿足各類表內(nèi)外業(yè)務(wù)對穩(wěn)定資金的需求。商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例應(yīng)當(dāng)不低于100%。
國際規(guī)則或再生變
但上述負責(zé)人也坦言，“如果單純靠新指標也可能遇到新的挑戰(zhàn)?！?/font>
據(jù)了解，在今年年末或者明年巴塞爾委員會關(guān)于流動性覆蓋率可能還會有重大調(diào)整，考慮到國際規(guī)則的穩(wěn)定性和適用性，以及新指標的復(fù)雜性和可變因素，可能會采取新舊指標綜合全面地對商業(yè)銀行的流動性管理進行監(jiān)管。
具體到國內(nèi)層面，在流動性風(fēng)險管理辦法的逐項待解問題中，是否應(yīng)將商業(yè)銀行存放在央行大量的法定存款準備金納入流動性覆蓋率指標的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)也爭議頗大。
根據(jù)征求意見稿，優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)應(yīng)具有低信用風(fēng)險和市場風(fēng)險、易于定價且價值平穩(wěn)、與高風(fēng)險資產(chǎn)的低相關(guān)性、在廣泛認可的發(fā)達市場中交易、具有活躍且具規(guī)模的市場、具有負責(zé)任的做市商、存在多元化的買賣方，市場集中度低等特征，即使在嚴重的壓力情景下，無論通過出售還是抵押融資的方式，優(yōu)質(zhì)流動資產(chǎn)仍應(yīng)保持良好的產(chǎn)生流動性的能力。但目前，監(jiān)管層采取審慎原則僅把超額存款準備金部分納入流動性覆蓋率的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，而商業(yè)銀行則希望可以按一定方式將法定存款準備金有效地納入統(tǒng)計口徑，以降低商業(yè)銀行的流動性達標壓力。(張颯)
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