銀監(jiān)會明確存貸比暫不變 自貿(mào)區(qū)存貸比待突破
■ 但昨發(fā)布商銀流動性管理辦法時坦言存貸比監(jiān)管有缺陷，稱將推動修法改善
存貸比被寫入《商業(yè)銀行流動性管理辦法(試行)》，也意味著在一段時間內(nèi)進駐上海自貿(mào)試驗區(qū)的銀行仍不能擺脫存貸比監(jiān)管的束縛。
銀監(jiān)會昨日正式發(fā)布《商業(yè)銀行流動性管理辦法(試行)》(下稱辦法)。銀監(jiān)會明確，將對銀行實施流動性覆蓋率、存貸比、流動性比例等三項流動性風險監(jiān)管指標。
其中，“存貸比不應(yīng)高于75%”這一指標并未進行調(diào)整，這令商業(yè)銀行倍感失望。在銀行存款壓力陡升、銀行資產(chǎn)負債多元化的市場環(huán)境下，銀行業(yè)曾多次呼吁急需監(jiān)管層對存貸比考核松綁。
至于其他內(nèi)容，其實與在去年10月發(fā)布的辦法征求意見稿基本一致。譬如，辦法要求商業(yè)銀行對包括同業(yè)和理財在內(nèi)的各業(yè)務(wù)條線的流動性風險進行有效識別、計量、監(jiān)測和控制；商業(yè)銀行流動性覆蓋率應(yīng)于2018年底前達到100%；在過渡期內(nèi)，應(yīng)于2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分別達到60%、70%、80%、90%。
據(jù)了解，上述新規(guī)將于3月1日起正式試行。
存貸比監(jiān)管有不足
對于昨日發(fā)布的辦法，其實各方幾乎只關(guān)注一點——存貸比指標會怎么樣。
對此，銀監(jiān)會在針對上述辦法的答記者問中承認，存貸比監(jiān)管有缺陷，并表示將會積極推動立法機關(guān)修訂寫明存貸比指標考核的《商業(yè)銀行法》，改善存貸比的監(jiān)管。
銀監(jiān)會相關(guān)負責人稱，隨著商業(yè)銀行資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營模式和金融市場的發(fā)展變化，存貸比監(jiān)管也出現(xiàn)了覆蓋面不夠，風險敏感性不足，未充分考慮銀行各類資金來源和運用在期限和穩(wěn)定性方面的差異，難以全面反映銀行流動性風險等問題。
在過去幾年，銀監(jiān)會為適應(yīng)中國金融市場的發(fā)展變化和商業(yè)銀行資產(chǎn)負債多元化的趨勢，曾微調(diào)過存貸比的監(jiān)管口徑：如將小型微型企業(yè)貸款專項金融債所對應(yīng)貸款、支農(nóng)再貸款從存貸比分子中扣除，又如從2011年開始推行月度日均存貸比指標，以抑制銀行突擊吸存。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，在全球金融危機期間，銀監(jiān)部門曾允許一些小銀行突破存貸比上限。
自貿(mào)區(qū)存貸比待突破
存貸比被寫入上述辦法，也意味著在一段時間內(nèi)進駐中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)的銀行仍不能擺脫存貸比監(jiān)管的束縛。
綜合多家自貿(mào)試驗區(qū)銀行分支機構(gòu)的信息反饋，在一攬子亟待落地的自貿(mào)區(qū)金融政策中，自貿(mào)試驗區(qū)銀行分支最看重的一條便是存貸比放開。
“在自貿(mào)區(qū)內(nèi)用存貸比約束沒有意義。”一銀行業(yè)內(nèi)的權(quán)威人士指出，自貿(mào)區(qū)內(nèi)銀行的資金來源應(yīng)主要來自同業(yè)拆借，其中主要是面向境外的資金拆借。更進一步剖析，自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi)積聚的是貿(mào)易型企業(yè)，而這一類企業(yè)無法提供穩(wěn)定的、很大基數(shù)的存款來支持銀行做貸款。
“在自貿(mào)區(qū)內(nèi)做業(yè)務(wù)靠存款貸款的話，就沒辦法做了?！绷硪蛔再Q(mào)區(qū)分行的人士說。
銀監(jiān)會在上海自貿(mào)試驗區(qū)掛牌前夕出臺的關(guān)于中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)銀行業(yè)監(jiān)管有關(guān)問題的通知明確，建立健全區(qū)內(nèi)銀行業(yè)特色監(jiān)測報表體系，探索完善符合區(qū)內(nèi)銀行業(yè)風險特征的監(jiān)控指標，優(yōu)化調(diào)整存貸比、流動性等指標的計算口徑和監(jiān)管要求。這給上海自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi)銀行的存貸比考核放開預(yù)留了政策窗口。
最新的消息是，監(jiān)管部門正在對自貿(mào)試驗區(qū)存貸比的放開以及如何放開進行論證。
同業(yè)、理財納入管理
就其他內(nèi)容而言，銀監(jiān)會在昨日出臺的辦法中對銀行建立多維度的流動性風險監(jiān)測分析框架、流動性風險監(jiān)管的方法、手段和程序提出要求。
辦法要求商業(yè)銀行對包括同業(yè)和理財在內(nèi)的各業(yè)務(wù)條線的流動性風險進行有效識別、計量、監(jiān)測和控制；商業(yè)銀行流動性覆蓋率應(yīng)于2018年底前達到100%；在過渡期內(nèi)，應(yīng)于2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分別達到60%、70%、80%、90%。
辦法同時規(guī)定，在過渡期內(nèi)，鼓勵有條件的商業(yè)銀行提前達標；對于流動性覆蓋率已達到100%的銀行，鼓勵其流動性覆蓋率繼續(xù)保持在100%之上。
而值得一提的是，自2013年6月中國銀行間市場出現(xiàn)階段性流動性緊張、市場利率快速上升現(xiàn)象以來，銀監(jiān)會曾在多個場合強調(diào)該事件所暴露的商業(yè)銀行流動性風險管理問題。
就在一周之前，部分地方銀監(jiān)局已向一些在當?shù)貐^(qū)域內(nèi)經(jīng)營的地方法人銀行提出要求，計提一筆資金以應(yīng)對可能出現(xiàn)的流動性風險，同時考察各個業(yè)務(wù)條線流動性抵補之后的流動性是否合理，以及是否存在錯配壓力的風險。
根據(jù)昨日發(fā)布的辦法，在發(fā)生影響單家機構(gòu)或市場的流動性事件時，辦法要求監(jiān)管機構(gòu)與境內(nèi)外相關(guān)部門加強協(xié)調(diào)合作，適時啟動流動性風險監(jiān)管應(yīng)急預(yù)案。監(jiān)管部門還有權(quán)對流動性管理評估不合格的銀行采取相應(yīng)的糾正整改、監(jiān)管強制措施或行政處罰。
在上述流動性覆蓋率、存貸比、流動性比例三項流動性風險監(jiān)管指標以外，銀監(jiān)會進一步表示，由于巴塞爾委員會正在修訂的凈穩(wěn)定資金比例的相關(guān)標準計劃將于2014年底前定稿，因此，昨日出臺的辦法暫時移除了凈穩(wěn)定資金比例的相關(guān)內(nèi)容。待巴塞爾委員會完成對凈穩(wěn)定資金比例的修訂后，銀監(jiān)會將結(jié)合中國銀行業(yè)的實際進一步完善上述辦法。
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